الصيف اختياري استراتيجيات التداول الكمي

بطبيعة الحال الخطوط العريضة مدرس المقرر أهداف الدورة صناعة إدارة الأصول العالمية تحتاج المستثمرين والمحللين ومديري المخاطر التي هي مريحة باستخدام الأساليب الكمية لحل كثيرة ومتنوعة لمشاكل هذه الصناعة. لقد حان هذه الحاجة عن من مجموعة من العوامل، وينمو بسرعة. أولا، أدى التنظيم المتزايد على ضرورة الشفافية وإصدار الشهادات، تتم في الغالب من خلال تحليلات الكمية مثل إدارة المخاطر واختبار الإجهاد. ثانيا، التعقيد في ولايات واتساع الهائل من الأسواق المالية العالمية تتطلب بشكل متزايد البيانات سافي، تحليلات الكمية. وأخيرا، وصعود وسقوو]؛ زاد بيانات كبيرة الكم من مجموعات البيانات الجديدة المتاحة لمديري الاستثمار وتوليد إشارة، تتطلب سلالة جديدة من المحللين الكمي: في عالم البيانات. وستكون هذه الوحدة صارمة والتطبيقية في تصميم وتنفيذ تقنيات الاستثمار الكمية داخل إطار إدارة الأصول المؤسسية. أولا، سوف يتعلم الطلاب حول اجب الأمانة، تصميم ولاية وشريحة من الأموال المتاحة في صناعة إدارة الصناديق. ثانيا، سيتم عرض الطلاب على استخدام تقنيات النمذجة الكمية المستخدمة في إدارة الأموال، بما في ذلك الاستثمار على أساس عامل، إشارة (الحدث) منهجيات أساس ومؤشرات الارتباط / التقنية في كل البيئات والدينامية. سوف يتم النظر في استخدام بيانات مؤشر نظام الاقتصاد الكلي وغيرها من شرط استراتيجيات الاستثمار. ثالثا، سوف يتعلم الطلاب كيفية عمل نسخة اختبار وتقييم الأفكار الاستثمارية الجديدة، وكيفية التعرف على نقاط القوة وweakenesses كل منها. وأخيرا، والطلاب سوف تكون قادرة على الأريكة إشارات ألفا بهم في إطار ولاية مدركين للخطر لكل من ولايات الأسهم طويلة الوحيدة التقليدية وولايات قصيرة طويلة / مقيدة. فإن وحدة تسليط الضوء ليس فقط إنشاء محفظة، ولكن أيضا الأدوات المستخدمة لصيانة وإدارة ولاية الجارية باستخدام المخاطر وإسناد أداء الأدوات. الهدف من الوحدة هو تزويد الطلاب مع مجموعة واسعة من الأدوات الكمية المستخدمة من قبل مديري الأصول. في هذه الطريقة، فإنه يختلف عن الوحدات التي تزويد الطلاب بالأدوات الاقتصادية القياسية فقط لتحديد استراتيجيات التداول دون اللازمة الخلفي قطرة من مدير الأصول المهنية. تم تصميم هذه الوحدة للطلاب على استعداد للعمل ضمن بيئة إدارة الأصول المؤسسية باستخدام الأدوات الكمية في مختلف أدوار مختلفة، وليس فقط كما مديري الأصول. طرق التدريس الشروط المسبقة تقدير وسيتم فحص وحدة على أساس دراسة حالة مجموعة، واختبار قدرة الطلاب على بناء وتقييم وتقديم استراتيجية الاستثمار (50٪)، يليه امتحان كتابي في نهاية المدى الذي يمثل 50٪ المتبقية (كتاب مغلق، ساعتين). قائمة القراءة هيكل الدورة وكل أسبوع يكون هناك واحد محاضرة 3 ساعات. الأسبوع 1 وضع أهداف الاستثمار والانتداب. المخاطر النشط، المقارنة المعيارية والقيود. الجدوى من نتائج الاستثمار وحدود المخاطر / سحب الهدف. الأسبوع 2 الفرضية الاستثمار وعملية التصميم. إنشاء طبيعة المعلومات المحافظ، والنقص / الاحتكاك التي من شأنها أن تؤدي إلى هذا المحافظ الأداء المتفوق. الأسبوع 3 عامل الاستثمار وبناء، الجزء 1. إدخال العوامل ألفا / المخاطر التي يشيع استخدامها في نماذج مستعرضة مثل الزخم، والتقييم والجودة. مستعرضة (IC) وإشارة اختبار العودة الأساسيات. الأسبوع 4 عامل الاستثمار وبناء، الجزء 2. استكشاف استراتيجيات الترجيح السياقية والحيوية، ودور الإعلام الكلي والمشاعر. استكشاف إشارات مشاعر جديدة تقوم على عملية اللغة الطبيعية (NLP). الأسبوع 5 الإشارة الأفق والحدث القائم على منهجيات. تسوس إشارة والجمع بين عوامل متعددة الأفق. منهجيات الحدث القائم بما في ذلك الأرباح وحوكمة الشركات وآثار التقويم. الأسبوع 6 التقارب / التباعد الاقتصاد القياسي اختبار، الجزء 1. تقديم بعض يشيع استخدامها السلاسل الزمنية المنهجيات الاقتصادية القياسية لتحديد إشارات للاستغلال. الأسبوع 7 نماذج المخاطر وتفسيرها. تغطي نماذج المخاطر الأساسية المستخدمة في الصناعة، وتفسيرها واستخدامها. الأسبوع 8 إدارة المبيعات وإسناد الأداء. أدوات إدارة المحافظ الاستثمارية الجارية لإدارة تكاليف دوران، وفهم إسناد الأداء. نحن ئي كيه 9 المراجعات عينة محاضرة imperial. ac. uk/business-school/elearning/common/staff_images/walter_distaso. png